王霞
- 辦公室：明德主樓723室
- 職稱/職務：教授
- 辦公電話：
- 所屬教研室：計量與數量經濟學系-計量經濟學教研室
- 電子郵箱：wxia@ruc.edu.cn
- 研究領域：高維數據計量模型、非線性模型、混頻模型及其宏觀應用
個人簡介
王霞，廈門大學王亞南經濟研究院博士，新加坡管理大學經濟學博士后，中國人民大學吳玉章特聘教授，博士生導師，入選教育部長江學者獎勵計劃青年項目。王霞主要從事理論計量經濟學以及宏觀經濟監測與預測等研究工作。在理論計量經濟學領域，王霞教授主要關注經濟金融變量之間非線性關系的刻畫與檢驗，包括非線性時間序列模型與因子模型、基于非參數方法的計量檢驗等。在宏觀經濟監測與預測領域，王霞教授主要關注我國宏觀經濟的實時分析與混頻測度，包括采用日度、月度、季度等不同頻率數據構建混頻模型、測度我國宏觀經濟態勢、預測關鍵宏觀金融變量等。在 International Economic Review, Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics，Econometric Theory、《經濟研究》等高水平期刊發表論文三十余篇。先后主持了兩項國家自然科學基金項目和一項教育部人文社科項目，其中已完成的國家自然科學基金青年項目和面上項目在結題后均獲評“特優”。曾獲得第二屆計量經濟學者論壇“理論計量經濟學最佳論文獎”、中國數量經濟學會第三屆和第九屆優秀科研成果獎論文一等獎、第九屆廣東省教育教學成果獎一等獎等多個獎項。
歡迎數理基礎扎實、對高維數據計量經濟學模型和宏觀計量經濟學感興趣的同學報考碩博士研究生。
歡迎數理基礎扎實、對高維數據計量經濟學模型和宏觀計量經濟學感興趣的同學報考碩博士研究生。
工作經歷
2013.7-2017.3 中國科學院大學，經濟與管理學院，講師
2017.3-2021.5 中山大學，嶺南（大學）學院，百人計劃，副教授
2019.4-2021.5 中山大學，嶺南（大學）學院，博士生導師
2021.5-2023.07 中國人民大學，經濟學院，副教授
2022.11-至今 中國人民大學，經濟學院，博士生導師
2023.8-至今 中國人民大學，經濟學院，教授
2017.3-2021.5 中山大學，嶺南（大學）學院，百人計劃，副教授
2019.4-2021.5 中山大學，嶺南（大學）學院，博士生導師
2021.5-2023.07 中國人民大學，經濟學院，副教授
2022.11-至今 中國人民大學，經濟學院，博士生導師
2023.8-至今 中國人民大學，經濟學院，教授
已發表部分英文論文
[1] Xia Wang, Sainan Jin, Yingxing Li, Junhui Qian, Liangjun Su*, 2025, On Time Varying Panel Data Models with Time-varying Interactive Fixed Effects, Journal of Econometrics, forthcoming.
[2] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2025, Distinguishing Time-varying factor models, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
[3] Xia Wang, Xueqiang Sui, Ying Wang* and Xingtong Zhang, 2025, A Randomized Test to Distinguish Time-varying Coefficient Models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, forthcoming.
[4] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2024, Estimation and Inference on Time-varying FAVAR models, Journal of Business & Economic Statistics, 42, 533-547.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Liangjun Su, Xia Wang*, 2024, Testing for Strict Stationarity via Discrete Fourier Transform, Econometric Theory, 40 (3), 511-557.
[6] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, Testing for Structural Changes in Large Dimensional Factor Models via Discrete Fourier Transform, Journal of Econometrics, 233, 302-331.
[7] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Liangjun Su, Xia Wang*, 2023, Specification Tests for Time-varying Coefficient Models, Journal of Econometrics, 235, 720-744.
[8] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, On Multiple Structural Breaks in Distribution: An Empirical Characteristic Function Approach, Econometric Theory, 39(3), 534-581.
[9] Liangjun Su, Xia Wang*, 2020, Testing for Structural Changes in Factor Models via a Nonparametric Regression, Econometric Theory, 36, 1127-1158.
[10] Liangjun Su, Xia Wang*, Sainan Jin, 2019, Sieve Estimation of Time-varying Panel Data Models with Latent Structures, Journal of Business & Economic Statistics, 37, 334-349.
[11] Xia Wang, Yongmiao Hong, 2018, Characteristic Function Based Testing for Conditional Independence: A Nonparametric Regression Approach, Econometric Theory, 34 (4), 815-849.
[12] Liangjun Su, Xia Wang, 2017, On Time Varying Factor Models: Estimation and Testing, Journal of Econometrics, 198, 84-101.
[13] Yongmiao Hong, Xia Wang*, Shouyang Wang, 2017, Testing Strict Stationarity with Applications to Macroeconomic Time Series, International Economic Review, 58(4), 1227-1277.
[14] Yongmiao Hong, Xia Wang*, Wenjie Zhang, Shouyang Wang, 2017, An Efficient Integrated Nonparametric Entropy estimator of Serial Dependence, Econometric Reviews, 36, 728-780.
[15] Xia Wang, Yuhuang Shang, Tingguo Zheng, 2014, An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 18(4): 403-418.
[16] Xia Wang, Tingguo Zheng, Yanli Zhu, 2014, Money-Output Granger Causal Dynamics in China, Economic Modelling (SSCI), 43: 192-200.
[17] Tingguo Zheng, Xia Wang, Huiming Guo, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective, China Economic Review (SSCI), 23(1): 47-59.
[2] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2025, Distinguishing Time-varying factor models, Journal of Business & Economic Statistics, forthcoming.
[3] Xia Wang, Xueqiang Sui, Ying Wang* and Xingtong Zhang, 2025, A Randomized Test to Distinguish Time-varying Coefficient Models, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, forthcoming.
[4] Zhonghao Fu, Liangjun Su, Xia Wang*, 2024, Estimation and Inference on Time-varying FAVAR models, Journal of Business & Economic Statistics, 42, 533-547.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Liangjun Su, Xia Wang*, 2024, Testing for Strict Stationarity via Discrete Fourier Transform, Econometric Theory, 40 (3), 511-557.
[6] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, Testing for Structural Changes in Large Dimensional Factor Models via Discrete Fourier Transform, Journal of Econometrics, 233, 302-331.
[7] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Liangjun Su, Xia Wang*, 2023, Specification Tests for Time-varying Coefficient Models, Journal of Econometrics, 235, 720-744.
[8] Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang*, 2023, On Multiple Structural Breaks in Distribution: An Empirical Characteristic Function Approach, Econometric Theory, 39(3), 534-581.
[9] Liangjun Su, Xia Wang*, 2020, Testing for Structural Changes in Factor Models via a Nonparametric Regression, Econometric Theory, 36, 1127-1158.
[10] Liangjun Su, Xia Wang*, Sainan Jin, 2019, Sieve Estimation of Time-varying Panel Data Models with Latent Structures, Journal of Business & Economic Statistics, 37, 334-349.
[11] Xia Wang, Yongmiao Hong, 2018, Characteristic Function Based Testing for Conditional Independence: A Nonparametric Regression Approach, Econometric Theory, 34 (4), 815-849.
[12] Liangjun Su, Xia Wang, 2017, On Time Varying Factor Models: Estimation and Testing, Journal of Econometrics, 198, 84-101.
[13] Yongmiao Hong, Xia Wang*, Shouyang Wang, 2017, Testing Strict Stationarity with Applications to Macroeconomic Time Series, International Economic Review, 58(4), 1227-1277.
[14] Yongmiao Hong, Xia Wang*, Wenjie Zhang, Shouyang Wang, 2017, An Efficient Integrated Nonparametric Entropy estimator of Serial Dependence, Econometric Reviews, 36, 728-780.
[15] Xia Wang, Yuhuang Shang, Tingguo Zheng, 2014, An Extensive Study on Markov Switching Models with Endogenous Regressors, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 18(4): 403-418.
[16] Xia Wang, Tingguo Zheng, Yanli Zhu, 2014, Money-Output Granger Causal Dynamics in China, Economic Modelling (SSCI), 43: 192-200.
[17] Tingguo Zheng, Xia Wang, Huiming Guo, 2012, Estimating Forward-Looking Rules for China’s Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective, China Economic Review (SSCI), 23(1): 47-59.
已發表部分中文論文
[1] 王霞，司諾，宋濤，2021年，中國季度GDP的即時預測與混頻分析，《金融研究》，8，22-41。[司諾為本人碩士生]
[2] 王霞，鄭挺國，2020，《基于實時信息流的中國宏觀經濟不確定性測度》，《經濟研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，張冬悅，2020，《基于非參數回歸的金融傳染檢驗》，《系統工程理論與實踐》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非參數回歸的遺漏變量檢驗》，《管理科學學報》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一類基于非參數回歸的條件異方差檢驗》，《統計研究》,12, 75-81。
[6] 鄭挺國，王霞，2013，《中國經濟周期的混頻數據測度及實時分析》，《經濟研究》，6，p58-70。
[7] 鄭挺國，王霞，蘇娜，2012，《通貨膨脹實時預測及菲利普斯曲線的適用性》，《經濟研究》，3，p88-101，被中國人民大學書報資料中心全文轉載。
[8] 鄭挺國，王霞，2010，《中國產出缺口的實時分析及其可靠性研究》，《經濟研究》，10，p129-142。
[9] 鄭挺國，王霞，2011，《泰勒規則的實時分析及其在我國貨幣政策中的適用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王維國，王霞，2009，《基于貝葉斯推斷的上證指數突變點研究》，《中國管理科學》，3，p8-17。
[2] 王霞，鄭挺國，2020，《基于實時信息流的中國宏觀經濟不確定性測度》，《經濟研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，張冬悅，2020，《基于非參數回歸的金融傳染檢驗》，《系統工程理論與實踐》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非參數回歸的遺漏變量檢驗》，《管理科學學報》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一類基于非參數回歸的條件異方差檢驗》，《統計研究》,12, 75-81。
[6] 鄭挺國，王霞，2013，《中國經濟周期的混頻數據測度及實時分析》，《經濟研究》，6，p58-70。
[7] 鄭挺國，王霞，蘇娜，2012，《通貨膨脹實時預測及菲利普斯曲線的適用性》，《經濟研究》，3，p88-101，被中國人民大學書報資料中心全文轉載。
[8] 鄭挺國，王霞，2010，《中國產出缺口的實時分析及其可靠性研究》，《經濟研究》，10，p129-142。
[9] 鄭挺國，王霞，2011，《泰勒規則的實時分析及其在我國貨幣政策中的適用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王維國，王霞，2009，《基于貝葉斯推斷的上證指數突變點研究》，《中國管理科學》，3，p8-17。
科研項目
[1] 主持，國家自然科學基金面上項目 (72373150)：非線性交互效應面板回歸模型及其在項目評估中的應用，資助41萬元，執行年限：2024.1-2027.12。
[1] 主持，國家自然科學基金面上項目 (71873151)：非線性因子模型：估計、檢驗與應用，資助49萬元，執行年限：2019.1-2022.12，結項后評估：特優。
[2] 主持，國家自然科學基金青年項目 (71401160)：條件獨立性及其相關假設：基于特征函數的計量檢驗和實證研究，資助22萬元，執行年限：2015.1-2017.12，結項后評估：特優。
[3] 主持，教育部人文社會科學研究青年基金 (14YJC790120)：非線性混頻數據模型及其在經濟中的應用，資助8萬元，執行年限：2015.1-2017.12, 已結項。
[4] 主持，中國科學院大學校部教師與研究所科研合作專項基金：平穩性檢驗及其在經濟金融中的應用，資助12萬元，執行年限：2015.09-2017.08, 已結項。
[5] 主持，福建省統計科學重點實驗室（廈門大學）2016年度開放課題：時變因子模型：估計與檢驗，資助2萬元，執行年限：2016.12-2018.12, 已結項。
[6] 主持，中山大學引進人才基本啟動經費，資助15萬元，執行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大學青年教師重點培育項目：經濟結構變動的推斷與檢驗，資助20萬元，執行年限：2019.1-2020.12。
[1] 主持，國家自然科學基金面上項目 (71873151)：非線性因子模型：估計、檢驗與應用，資助49萬元，執行年限：2019.1-2022.12，結項后評估：特優。
[2] 主持，國家自然科學基金青年項目 (71401160)：條件獨立性及其相關假設：基于特征函數的計量檢驗和實證研究，資助22萬元，執行年限：2015.1-2017.12，結項后評估：特優。
[3] 主持，教育部人文社會科學研究青年基金 (14YJC790120)：非線性混頻數據模型及其在經濟中的應用，資助8萬元，執行年限：2015.1-2017.12, 已結項。
[4] 主持，中國科學院大學校部教師與研究所科研合作專項基金：平穩性檢驗及其在經濟金融中的應用，資助12萬元，執行年限：2015.09-2017.08, 已結項。
[5] 主持，福建省統計科學重點實驗室（廈門大學）2016年度開放課題：時變因子模型：估計與檢驗，資助2萬元，執行年限：2016.12-2018.12, 已結項。
[6] 主持，中山大學引進人才基本啟動經費，資助15萬元，執行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大學青年教師重點培育項目：經濟結構變動的推斷與檢驗，資助20萬元，執行年限：2019.1-2020.12。
部分工作論文
[1] Liangjun Su, Sainan Jin, Xia Wang*, 2025, Sieve Estimation of State-varying Factor Models, Revised at Journal of Econometrics.
[2] Yiqiu Cao, Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, Xingtong Zhang, 2024, Estimating and Testing Multiple Structural Breaks in Nonparametric Regressions with Endogeneity, Revised at Journal of Time Series Analysis.
[3] Shang Gao, Zhonghao Fu, Liangjun Su*, Xia Wang, 2025, High-dimensional Conditional Factor Model, Revised at Journal of Econometrics.
[4] Qitong Chen, Yongmiao Hong, Haiqi Li*, Xia Wang, 2023, Time-varying Model Averaging for Factor-augmented Vector Autoregressions with Smooth Structural Changes, Revised at Journal of Business & Economic Statistics.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Xia Wang, 2023, Estimation and Inference on State-varying FAVAR Models, working paper.
[7] Xia Wang, Lingyun Zhou, 2025, Bridging Factor and Sparse Models in Time-varying Environments, working paper.
[8] Zhonghao Fu, Xia Wang*, Yixuan Wang, 2025, Addressing Parameter Instability in Latent Factor Models: A Combined DFT-Based Test, working paper.
[9] Yifei Fang, Zhonghao Fu, Song Han, Xia Wang*, Ziran Zhao, 2025, Testing for Structural Changes in Panel Data Models with Interactive Fixed Effects via Discrete Fourier Transform, working paper.
[2] Yiqiu Cao, Zhonghao Fu, Yongmiao Hong, Xia Wang, Xingtong Zhang, 2024, Estimating and Testing Multiple Structural Breaks in Nonparametric Regressions with Endogeneity, Revised at Journal of Time Series Analysis.
[3] Shang Gao, Zhonghao Fu, Liangjun Su*, Xia Wang, 2025, High-dimensional Conditional Factor Model, Revised at Journal of Econometrics.
[4] Qitong Chen, Yongmiao Hong, Haiqi Li*, Xia Wang, 2023, Time-varying Model Averaging for Factor-augmented Vector Autoregressions with Smooth Structural Changes, Revised at Journal of Business & Economic Statistics.
[5] Zhonghao Fu, Shang Gao, Xia Wang, 2023, Estimation and Inference on State-varying FAVAR Models, working paper.
[7] Xia Wang, Lingyun Zhou, 2025, Bridging Factor and Sparse Models in Time-varying Environments, working paper.
[8] Zhonghao Fu, Xia Wang*, Yixuan Wang, 2025, Addressing Parameter Instability in Latent Factor Models: A Combined DFT-Based Test, working paper.
[9] Yifei Fang, Zhonghao Fu, Song Han, Xia Wang*, Ziran Zhao, 2025, Testing for Structural Changes in Panel Data Models with Interactive Fixed Effects via Discrete Fourier Transform, working paper.