李勇
- 辦公室：明德樓主樓1044
- 職稱/職務(wù)：教授
- 辦公電話：010-82500198
- 所屬教研室：計量與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)系-計量經(jīng)濟學(xué)教研室
- 電子郵箱：gibbsli AT 163.com
- 研究領(lǐng)域：貝葉斯計量經(jīng)濟學(xué)，資產(chǎn)管理，量化投資
個人簡介
李勇，1979年出生，江蘇南京人，教育部青年長江學(xué)者，曾任中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長、原漢青經(jīng)濟金融高級研究院院長助理、金融專碩項目主任（量化投資方向）。計量經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，香港中文大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士，新加坡管理大學(xué)金融學(xué)博士后，長期以來從事貝葉斯金融計量經(jīng)濟學(xué)的理論研究，在中英文頂級期刊如《Journal of Econometrics》、《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《經(jīng)濟學(xué)季刊》等學(xué)術(shù)雜志共發(fā)表文章近50篇, 其中SSCI/SCI收錄近40篇，出版學(xué)術(shù)專著一部，編著一部。另外，長期從事量化投資、資產(chǎn)配置方面的實務(wù)研究，開發(fā)了多個量化投資策略模型，取得了年化20%的投資收益。為國家培養(yǎng)了相關(guān)方面的博士碩士研究生近150多名，其中20多位研究生赴海外名校如沃頓商學(xué)院，紐約大學(xué)，牛津大學(xué)，劍橋大學(xué)，倫敦政經(jīng)等高校深造讀博，其余全部分布在中國人民銀行，四大行總行，華夏基金、易方達基金、嘉實基金，中金證券，中信證券、泰康保險等工作。研究曾獲教育部自然科學(xué)二等獎、人文社會科學(xué)三等獎、入選教育部新世紀(jì)人才計劃，北京市青年優(yōu)秀人才計劃，北京市青聯(lián)委員。
代表作
1. Li,Y.Wang,nianling. and Yu,J. Improved Marginal Likelihood Estimation via Power Posteriors and Importance Sampling . Journal of Econometrics, forthcoming,
2. Li,XB., Li,Y. Zeng,T.and Yu,J. (2022). A Posterior-type Wald test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 230, 83-113
3. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.
4. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming
5. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs. Journal of Econometrics, 207, 237-260.
6. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.
7. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics，178(3), 602-612.
8. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.
2. Li,XB., Li,Y. Zeng,T.and Yu,J. (2022). A Posterior-type Wald test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 230, 83-113
3. Li,Y., Yu,J.and Zeng.T. (2020). Deviation information criterion for latent variable models, and misspecified models. Journal of Econometrics, 216(2),450-493.
4. Li,Y. Yu.J. and Zeng,Tao. (2018). Hypothesis Testing, Specification Testing and Model Selection Based on the MCMC Output (with Yong Li and Tao Zeng, R code) Handbook of Statistics Vol 41, forthcoming
5. Li,Y,Yu,J. and Zeng,T.(2018). Specification tests based on MCMC outputs. Journal of Econometrics, 207, 237-260.
6. Li,Y,Liu,X. Yu,J. (2015). Bayesian chi-squared test for hypothesis testing. Journal of Econometrics, 189(1), 54–69.
7. Li,Y.,Zeng,T. and Yu,J. (2014). A new approach to Bayesian hypothesis testing. Journal of Econometrics，178(3), 602-612.
8. Li,Y., Yu, J. (2012). Bayesian hypothesis testing in latent variables models. Journal of Econometrics,166,237-246.
主持項目
2018 宏觀金融研究中的潛在變量模型的統(tǒng)計推斷方法及其應(yīng)用, 國家自然科學(xué)基金面上項目， 主持人，58萬, No.71773130, G0113
2012 基于貝葉斯模型平均技術(shù)的資產(chǎn)波動率預(yù)測方法研究及其應(yīng)用, 國家自然科學(xué)基金面上項目， 主持人，56 萬, No.71271221, G0113
2009 金融隨機波動模型的貝葉斯單位根檢驗方法研究, 國家自然科學(xué)青年基金項目， 主持人，17.2萬 No.70901077, G0113
2012 基于貝葉斯模型平均技術(shù)的資產(chǎn)波動率預(yù)測方法研究及其應(yīng)用, 國家自然科學(xué)基金面上項目， 主持人，56 萬, No.71271221, G0113
2009 金融隨機波動模型的貝葉斯單位根檢驗方法研究, 國家自然科學(xué)青年基金項目， 主持人，17.2萬 No.70901077, G0113