經濟學院舉辦2014第八期數量經濟學研討會
發文時間:2014-06-29

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  6月6日下午,由中國人民大學經濟學院數量經濟教研室主辦的2014年第8期數量經濟學Seminar在明德主樓734會議室進行。來自波士頓學院經濟系的肖志杰教授做了題為《Efficient Regressions via Quantile Combination》的報告。經濟學院韓松副教授、楊斌副教授,王旖旎博士、時文東博士,章永輝博士,漢青研究院的徐吉良博士等,以及相關領域的博士、碩士生參加了研討會。

  肖教授和與會者分享了他在分位數回歸方面的最新研究成果。在該項研究中,他們主要提出了一種如何通過分位數回歸來構造有效估計量的普遍可行的方法。該方法利用了不同分位數上信息的最優組合,并可被廣泛地運用到參數和非參數的設定中去。給定不同分位數上信息的組合,他們推導得到了估計量效率和Fisher信息之間距離的一個顯示上界。當分位數個數增加時,在適當的條件下,該估計量的漸近方差接近Cramer-Rao下界;而在non-regular的統計估計中,他們證明了該估計量是super-efficient。他們由幾個廣泛使用的回歸模型演示了該方法。大樣本性質和蒙特卡洛模擬同時顯示了該方法優于現有的其他方法。

  與會者就肖教授的研究設定以及許多的應用問題行了熱烈的討論。

(編輯:王寶奎,陸美賀;核稿:丁凱)