[ECON20141502]

數量經濟學研討會

報告題目：Inference on Moment Inequalities with Unknown Function
報告人：洪圣杰
報告時間：2014年04月10日下午12:30-13:30
報告地點：明德主樓729
內容簡介：

In this paper, we consider inference on conditional moment inequalities, in which the unknown parameter may contain infinite-dimensional components. We propose using the sieve minimum of a Kolmogorov-Smirnov type statistic as the test statistic, and derive its asymptotic distribution. A penalized bootstrap procedure, which incorporates a moment selection mechanism, is developed to get critical values. Our methods are robust to partial identification, and allow for the moment functions to be nonsmooth. We extend Hong’s (2012) analysis on conditional moment equalities in the following two directions: First, by allowing for moment inequality constraints, our inference method has a lot more applications; second, the consistency of our test holds uniformly over a broad family of data generating processes.

報告人簡介：
洪圣杰，清華大學經管學院經濟系助理教授。他于2012年獲得威斯康星大學麥迪遜分校經濟學博士學位。他的研究方向為理論計量經濟學和應用計量學，目前他的主要研究題目為半參數識別以及矩不等式模型等。

中國人民大學經濟學院數量經濟教研室
中國人民大學運籌學與數量經濟研究所
2014年04月

　　為了加強與國內外高水平數量經濟學學者的交流和合作，更好地促進數量經濟學與院內其他學科之間的合作交流，數量經濟學教研室將舉辦數量經濟學研討會。研討會側重于理論計量經濟學、應用計量經濟學及數理經濟學的最新研究成果，歡迎各位學者參加或報告。如果您有研究成果想要報告，請與數量經濟學教研室章永輝博士聯系（yonghui.zhang@hotmail.com）。