[ECON20141711]

數量經濟學研討會

報告題目：Testing Symmetry of a Nonparametric Conditional Distribution
報告人：宋曉軍 博士
報告時間：2014年10月28日下午12:30-13:30
報告地點：明德主樓734


報告摘要： 
The article proposes tests of symmetry of conditional distributions around a nonparametric location function able to detect general nonparametric alternatives. The test is developed in a general serial dependence context, where innovations may exhibit an unknown higher order serial dependence structure. The test statistic is a functional of the joint empirical distribution of non-parametric residuals and explanatory variables, which can detect non-parametric alternatives converging to the null at the parametric rate root-n. Critical values are estimated with the assistance of bootstrap technique easy to implement, and the validity of the resulting test is formally justified under the regularity conditions. A Monte Carlo study examines the finite sample properties of the test. We also investigate whether losses are more likely than gains given the available information in stock markets using our testing approach.


報告人簡介：
宋曉軍，北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系助理教授，2014年畢業于馬德里卡洛斯三世大學( Universidad Carlos Ⅲ de M Madrid )經濟系，獲經濟學博士學位。他的主要研究領域為計量經濟學理論，非參數與半參數方法，模型設定檢驗，自助方法，和時間序列分析等。


數量經濟教研室 運籌學與數量經濟研究所 中國人民大學經濟學院 2014年10月

為了加強與國內外高水平數量經濟學學者的交流和合作，更好地促進數量經濟學與院內其他學科之間的合作交流，數量經濟學教研室將舉辦數量經濟學研討會。研討會側重于理論計量經濟學、應用計量經濟學及數理經濟學的最新研究成果，歡迎各位學者參加或報告。如果您有研究成果想要報告，請與數量經濟學教研室章永輝博士聯系（yonghui.zhang@hotmail.com）。