[ECON20141710]

數量經濟學研討會

時間：2014年9月14日（周日）15：00－16：30
地點：明德主樓728會議室
主講：劉慶豐
主題：Adaptive Combination method of OLS and GLS Model Averaging Estimators
 
Abstract：In order to avoid the risk of misspecification between homoscedastic and heteroscedastic models, we propose a combination method based on OLS and GLS model averaging estimators. The novelty of the proposed method is that it combines estimators from two different estimation methods OLS and GLS, whereas other alternative model averaging methods are based only on either OLS or GLS estimators. To select the optimal weights for combination we derive an information criterion and propose its feasible version. The optimality of our method is proved under some regularity conditions. The results of Monte-Carlo simulation show that our method is adaptive in the sense that we achieve almost the same estimation accuracy as if homoscedasticity or heteroscedasticity of the error term is known.


劉慶豐簡介：日本國立小樽商科大學經濟學副教授，日本京都大學經濟研究所訪問副教授。2007年獲得日本京都大學經濟學博士，2008年在美國普林斯頓大學做博士后研究。研究領域為計量經濟理論與方法，其研究成果發表在Econometrics Journal, Econometric Reviews, Mathematics and Computers in Simulation等多個國際專業雜志上。








中國人民大學經濟學院 數量經濟學教研室 2014年9月9日

    為了加強與國內外高水平數量經濟學學者的交流和合作，更好地促進數量經濟學與院內其他學科之間的合作交流，數量經濟學教研室將舉辦數量經濟學研討會。研討會側重于理論計量經濟學、應用計量經濟學及數理經濟學的最新研究成果，歡迎各位學者參加或報告。如果您有研究成果想要報告，請與數量經濟學教研室章永輝博士聯系（yonghui.zhang@hotmail.com）。