[ECON20141705]

數量經濟學研討會

     
 
  報告題目：To pool or not to pool: Do we really need to make a choice 
  報告人：王文墩  
  報告時間：2014年05月20日下午12:30-13:30  
  報告地點：明德主樓734  
   
 
  內容簡介：  
  This paper revisits an old econometric issue “to pool or not to pool a panel” from a new perspective and proposes a pooling averaging estimator. To implement the pooling averaging technique, we provide a preliminary screening procedure (prior to averaging) to rule out the poorly specified models, which not only facilitates the computation and also improves the estimation accuracy. We examine the asymptotic property of a pooling averaging estimator based on the Mallows criterion and derive the upper bound of its risk. A variety of panel data estimators are compared in extensive simulation designs. We find that there does not exist a uniformly best estimator, and the performance of an estimator depends on the degree of heterogeneity, the sample size, and noises in the model. This explains, to some extent, the discrepancy between the theoretical justification of non-pooling methods and empirical evidence that advocates pooling.  
 
 
 
 
  報告人簡介：  
  王文墩，鹿特丹伊拉斯莫大學計量經濟學研究院助理教授，2013年獲得荷蘭蒂爾堡大學經濟學博士。他的主要研究方向為計量經濟學，模型加權以及預測。 他的更多信息可見http://wendunwang.weebly.com/.  
 
 
      數量經濟教研室               運籌學與數量經濟研究所               中國人民大學經濟學院               2014年05月      
 
 
 
      為了加強與國內外高水平數量經濟學學者的交流和合作，更好地促進數量經濟學與院內其他學科之間的合作交流，數量經濟學教研室將舉辦數量經濟學研討會。研討會側重于理論計量經濟學、應用計量經濟學及數理經濟學的最新研究成果，歡迎各位學者參加或報告。如果您有研究成果想要報告，請與數量經濟學教研室章永輝博士聯系（yonghui.zhang@hotmail.com）。