摘要：This presentation gives an introduction of frequentist model averaging (MA) estimation and shows some newest results on this field. Speaking topics include: LSMA, heteroscedastic Robust MA, GLS-MA, MA for IV selection, GMM-MA and LASSO-MA. Some theoretical issues on the problem of post-model-selection estimators (impossibility) will be mentioned as well.

演講者簡介：劉慶豐，日本小樽商科大學經濟學副教授，日本京都大學經濟研究中心訪問副教授。2007年獲得日本京都大學經濟學博士，2008年在美國普林斯頓大學從事經濟學博士后研究。研究領域，計量經濟學。其研究成果發表在Econometrics Journal, Journal of the Japan Statistical Society等多個國際一流雜志上。

中國人民大學經濟學院

數量經濟學教研室

2013年2月28日