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        9月30日下午12:30-13:30，由中國人民大學經濟學院數量經濟學教研室主辦的2014年第11期數量經濟學研討會在明德主樓734會議室進行。來自經濟學院的馬駿博士做了題為Second Order Properties of Empirical Likelihood Ratio Tests for General Parameter Hypothesis Testing Problems的報告。經濟學院趙國慶教授、時文東博士、章永輝博士，信息學院范紅崗博士，以及經濟學院相關領域的博士、碩士生參加了研討會。

        在報告中，馬駿博士和與會者分享了他在矩約束模型中基于經驗似然比的假設檢驗方面的最新研究成果。他主要研究了在可能存在過度識別的模型中參數的非線性/線性約束的假設檢驗問題。他證明了對于原假設為一類線性參數約束的假設檢驗問題，基于經驗似然比的檢驗是Bartlett 可校正的。基于該發現，通過Bartlett校正或者修正過的檢驗似然比，他提出了具有二階精煉性質的經驗似然比檢驗統計量。同時，該研究還發現，對于原假設為參數的非線性約束，二階精煉的經驗似然比檢驗不再適用。在一系列蒙特卡洛模擬中，他主要考查了參數檢驗的Bartlett校正的效果。 通過模擬，發現新提出的假設檢驗方法具有非常好的有限樣本性質，證實了研究的理論結果。

        與會者就馬駿博士的研究設定、拓展以及相關的應用行了熱烈的討論。

（編輯：王寶奎、陸美賀；核稿：丁凱）