經濟學院舉辦2013年第八期數量經濟學研討會
發文時間:2014-02-17

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  12月31日中午,由中國人民大學經濟學院數量經濟教研室主辦的2013年第八期數量經濟學研討會在明德主樓729會議室進行。來自新加坡管理大學(SMU)經濟學院的陳燁博士做了題為《Limit Theory of Restricted Maximum Likelihood Ratio Test in Predictive Regression》的報告。經濟學院韓松副教授、楊斌副教授、王勁峰博士、江艇博士、王旖旎博士、石文東博士、章永輝博士、漢青研究院的李勇副教授以及相關領域的博士、碩士生參加了研討會。
  在近1個小時的報告中,陳燁博士詳細介紹了她的最新研究成果。當預測回歸(Predictive regression)中的預測變量 (Predictor) 服從平穩過程, 或者local to unity過程,或者單位根過程時,她們首次建立起了受限極大似然比檢驗 (restricted maximum likelihood ratio test) 的大樣本分布。進一步地,全面的比較了是否包含截距項對預測回歸中估計和統計推斷的不同影響,同時,她們的方法彌補了現有文獻Chen 和Deo (2009) 中的理論不能處理真實數據生成過程中包含截距項的缺陷。與會者就她的理論模型框架設定和理論適用性,以及實際應用中的諸多問題與陳燁博士進行了細致而熱烈的討論。

(編輯:王寶奎,陸美賀;核稿:丁凱)