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　　11月19日中午，由中國人民大學經濟學院數量經濟教研室主辦的2013年第五期數量經濟學Seminar在明德主樓729會議室進行。來自中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院的李勇副教授做了題為《A Bayesian Chi-Squared test for Hypothesis Testing》的報告。經濟學院聶輝華教授、楊斌副教授、楊繼東副教授、江艇博士、王旖旎博士、時文東博士、章永輝博士、漢青研究院的徐吉良博士以及相關領域的博士、碩士生參加了研討會。

　　在近1個小時的報告中，李勇副教授詳細介紹了他的最新研究成果。他首先談到了隱變量模型 (Latent Variable Models) 中存在的問題，認為在高維情況下基于頻域的統計估計和推斷方法在實際應用會遇到各種問題，而貝葉斯方法具有可操作性的優點。然后,他談到了貝葉斯假設檢驗的重要性，以及現流行的貝葉斯因子(Bayesian Factor)的優缺點。從統計決策的角度，他們重新考慮了貝葉斯假設檢驗問題，而貝葉斯因子方法只是其中的一個特例(采用0-1損失函數)。基于加權二次型的損失函數，他們提出了一個新的貝葉斯檢驗統計量，證明了該統計量服從漸近卡方分布，并漸近等價于LM統計量，同時克服了貝葉斯因子方法的Jeffreys-Lindley 悖論。最后，李勇副教授給出了蒙特卡洛模擬的結果，說明他們的檢驗統計量具有非常良好的性質。
　　與會者就該貝葉斯假設檢驗的理論框架、性質和適用性以及蒙特卡洛模擬的設定等問題與李教授進行了細致而熱烈的討論。

（編輯：王寶奎,陸美賀；核稿：丁凱）