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        4月10日下午，由中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)教研室主辦的2014年第二期數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Seminar在明德主樓729會(huì)議室進(jìn)行。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院洪圣杰助理教授做了題為《Moment Inequalities with Unknown Functions》的報(bào)告。經(jīng)濟(jì)學(xué)院趙國(guó)慶教授、韓松副教授、楊斌副教授、張杰副教授、虞義華副教授、楊繼東副教授、江艇博士、時(shí)文東博士、章永輝博士、漢青研究院的李勇副教授、勞動(dòng)人事學(xué)院的陳軒博士以及相關(guān)領(lǐng)域的博士、碩士生參加了研討會(huì)。

        在近一個(gè)小時(shí)的報(bào)告中，洪圣杰助理教授詳細(xì)介紹了他近期在條件矩不等式模型(conditional moment inequalities model)方面的最新研究成果。他首先談到，在經(jīng)濟(jì)模型中矩不等式約束廣泛存在，如區(qū)間型數(shù)據(jù)或刪失數(shù)據(jù)引起的具有不完美觀測(cè)(imperfect observation)的模型，交互環(huán)境中的多重均衡等。由于信息的不充分，此類模型的參數(shù)往往不能被點(diǎn)識(shí)別(point identified)，而只能被部分識(shí)別 (partial identified)。因而，基于某些目標(biāo)函數(shù)來(lái)估計(jì)這類模型，我們只能得到參數(shù)的一個(gè)估計(jì)集合。如何在這類模型中做統(tǒng)計(jì)推斷是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。他的工作主要考慮了在條件矩不等式模型中如何進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)的問(wèn)題。在他的模型設(shè)定下，未知參數(shù)既包含了有限維參數(shù)，也包含了無(wú)限維的未知函數(shù)。這不同于以往的大多數(shù)部分識(shí)別模型，因而設(shè)定更加具有一般性。通過(guò)將條件矩轉(zhuǎn)換為等價(jià)的無(wú)條件矩過(guò)程，用sieve空間來(lái)逼近無(wú)限維參數(shù)空間，針對(duì)某類原假設(shè)，他提出了一個(gè)可行的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，建立起了該統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下的漸近分布，也證明了它的相合性。在實(shí)際應(yīng)用中，他建議將廣義矩選擇 (Generalized Moment Selection) 方法應(yīng)用于bootstrap 中，并在bootstrap統(tǒng)計(jì)量中增加一個(gè)懲罰項(xiàng)。在一些適當(dāng)?shù)臈l件下，證明了該方法的合理性。他提出的這一假設(shè)檢驗(yàn)方法具有廣泛的應(yīng)用，可以用于模型設(shè)定檢驗(yàn)和為參數(shù)構(gòu)造置信區(qū)間。

        與會(huì)者就洪圣杰助理教授的研究設(shè)定以及更多的應(yīng)用問(wèn)題行了熱烈的討論。

（編輯：陸美賀、王寶奎；核稿：丁凱）