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　　12月3日中午，由中國人民大學經濟學院數量經濟教研室主辦的2013年第六期數量經濟學Seminar在明德主樓729會議室進行。來自上海財經大學經濟學院的徐佳文助理教授做了題為《Forecasting in the presence of in and out of sample breaks》的報告。經濟學院韓松副教授、楊斌副教授、張杰副教授、王旖旎博士、時文東博士、章永輝博士、漢青研究院的李勇副教授、徐吉良博士以及相關領域的博士、碩士生參加了研討會。
　　在近1個小時的報告中，徐佳文博士詳細介紹了她的最新研究成果。她的研究為一類樣本內外同時具有參數結構突變的時間序列過程提出了一種基于頻率的預測方法。為了刻畫這類結構突變，假設參數服從隨機位移過程，且移動是否發生由一類Bernoulli 過程來控制。為了使參數具有可估計性，考慮了兩類模型的修改：第一類使移動發生的概率依賴于某些變量并且可被預測；第二類中參數隨著時間推移服從均值回歸過程。然后，把這些模型看成非線性非高斯的狀態空間模型，并用粒子濾波算法和蒙特卡洛EM算法來估計模型和進行預測。最后，她介紹了該方法在金融、宏觀等領域中的幾類應用。

　　與會者就該預測方法的理論框架、性質和適用性，以及實際應用中的諸多問題與徐佳文博士進行了細致而熱烈的討論。

（編輯：王寶奎,陸美賀；核稿：丁凱）