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12月02日，中國人民大學經濟學院主辦的計量與數量經濟學Seminar在明德主樓729會議室召開。本次報告嘉賓為中央財經大學統計與數學學院的楊玥含副教授，報告題目是“彈性約束估計的顯著性檢驗及其漸近分布”。楊玥含的主要研究興趣為高維統計、復雜數據分析和資產配置。目前, 她已在Biometrika、Science China Mathematics等國內外知名學術期刊上發表多篇論文，完成多篇工作論文，并已出版2本學術著作。

報告的論文主要研究了高維稀疏線性模型的彈性約束估計(elastic net, EN) 的顯著性檢驗問題，具體地，在彈性約束估計的解路徑上建立 Cov-EN 檢驗。為了獲取該檢驗的理論結果, 論文回顧了 KKT (Karush-Kuhn-Tucker) 條件，通過 Lars 算法計算得到彈性約束估計的解路徑上每個節點的解析表達式，證明了該檢驗在一般數據下漸近收斂于參數為 1 的指數分布。此外，論文在正交預測矩陣數據和一般預測矩陣數據下進行了數值模擬，并使用紅酒數據和股票數據進行實證分析，模擬和分析結果顯示 Cov-EN檢驗比 Lasso 協方差檢驗表現更好。

該論文的結果豐富和完善了高維統計的假設檢驗理論。在交流環節，李勇教授指出應當謹慎選擇實證研究的數據類型，并對預測數據矩陣非正交時 Bootstrap結果的一致性很感興趣。馬駿副教授也提出了有關高維數據Bootstrap的問題。章永輝副教授認為本論文將lambda離散化，使實證研究變得更加可行，兼具理論和實證價值。

本次Seminar由經濟學院章永輝副教授主持，經濟學院的李勇教授和馬駿副教授做了并做精彩點評和討論。此外，還有各專業的碩士、博士研究生參加了此研討會。在思維碰撞中，每位參與者都擴展了視野，收獲了知識，會議在熱烈的掌聲中落下帷幕。