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　　5月26日中午，由中國人民大學經濟學院數量經濟教研室主辦的2014年第6期數量經濟學Seminar在明德主樓728會議室進行。來自南加州大學經濟系的周前坤博士做了題為《Estimation of Time-Invariant Effects in Static Panel Data Models》的報告。經濟學院趙國慶教授、韓松副教授、楊斌副教授、虞義華副教授、江艇博士、王旖旎博士、時文東博士、章永輝博士以及相關領域的博士、碩士生參加了研討會。

　　在近1個小時的報告中，周前坤博士詳細介紹了他在靜態面板數據模型方面的最新研究成果。在該項研究中，他們主要關心的是面板數據模型中的時不變 (time-invariant) 變量系數的估計和統計推斷問題。在大N和小T的情況下，當工具變量的內生性出現或不出現時，他們分別為時不變變量系數提出FEF (Fixed-Effect Filtered) 和FEF-IV (Fixed-Effect Filtered Instrument Variable) 估計量，并證明這兩類估計量是相合的，且都服從漸近正態分布。他們通過將FEF估計量和Plumper and Troeger (2007) 的FEVD (Fixed-Effect Vector Decomposition) 估計量做比較，找到了這兩類估計量等價的條件，并發現FEVD的漸近協方差估計量是不相合的。此外，他們也將FEF-IV估計量和Hausman 和Taylor (1981)中的估計量做了全面的比較。大量的模擬說明他們提出的FEF估計量具有非常好的有限樣本性質，如在估計中具有較小的偏差和均方根誤差，和在檢驗中具有良好的size等。

　　與會者就周前坤博士的研究設定以及許多的應用方面的問題行了熱烈的討論。

（編輯：王寶奎，陸美賀；核稿：丁凱）