數量經濟學研討會

【201305】

報告題目：A Bayesian Chi-Squared test for Hypothesis Testing

報告人：李勇副教授

報告時間：2013年11月19日下午12:30-13:30

報告地點：明德主樓729

內容簡介：

In this paper, on the basis of the quadratic loss, a new decision-theoretical Bayesian approach is proposed to test a point null hypothesis. The proposed test statistic may be regarded as the Bayesian version of Lagrange Multiplier test statistic. It has some important advantages in practice. First, it can be well defined under improper prior distributions. Second, it avoids the notorious Jeffrey-Lindley’s paradox. Third, it is relatively easy to compute. At last, its threshold value can be easily calibrated using the pivotal asymptotic chi-squared distribution. The method is illustrated using some real examples in economics and finance.

報告人簡介：

李勇副教授，中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院金融系系主任，量化投資研究中心主任，“教育部新世紀人才”，“北京市優秀青年人才”獲得者。2007年在香港中文大學取得博士學位，2011-2012年在新加坡管理大學Sim Kee Boon金融經濟學研究院從事博士后工作。他的主要研究領域為金融計量經濟學、貝葉斯計量經濟學。他的研究成果豐富，已在Journal of Econometrics等國內外高水平期刊上發表學術論文近二十余篇。

中國人民大學經濟學院數量經濟教研室

中國人民大學運籌學與數量經濟研究所

2013年11月

為了加強與國內外高水平數量經濟學學者的交流和合作，更好地促進數量經濟學與院內其他學科之間的合作交流，數量經濟學教研室將舉辦數量經濟學研討會。研討會側重于理論計量經濟學、應用計量經濟學及數理經濟學的最新研究成果，歡迎各位學者參加或報告。如果您有研究成果想要報告，請與數量經濟學教研室章永輝博士聯系（yonghui.zhang@hotmail.com）。