經濟學院舉辦計量與數量經濟學研討會
發文時間:2020-12-16

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1216日,中國人民大學經濟學院主辦的計量與數量經濟學Seminar在明德主樓419會議室召開。本次報告嘉賓為首都經濟貿易大學國際經濟管理學院的李紅軍副教授,報告題目是Subsampling-Based Random Projection Regression李教授2014年在Texas A&M University取得博士學位,他的主要研究興趣為非參數計量、社會網絡和高維數據。目前,他已在Journal of EconometricsEconomics LettersEconometric ReviewsEmpirical Economics等知名國際期刊上發表多篇論文。

他報告的論文提出一種新的估計方法----基于子抽樣的隨機投影回歸(Subsampling-based Random Projection, SRP),來分析具有海量觀測值的超大數據集。這種方法的主要優勢在于它只用了每個子樣本的加總(求和)信息,因此極大地減少了計算的內存需求,使得計算在普通筆記本電腦上可行。論文推導了估計量的有限樣本和大樣本性質,模擬結果證明了這種方法在有限樣本中的良好性質,針對移動端廣告點擊數量大數據集的相關實證分析也進一步說明該方法具有良好表現。

在交流環節,王瑩老師和李教授就SRP方法和子樣本分別回歸后進行模型平均的方法各有什么優劣進行了討論馬駿老師和李教授討論了SRP方法的證明相關細節。本次Seminar由經濟學院章永輝副教授主持并做精彩點評來自經濟學院的馬駿副教授、王瑩老師,以及相關專業的碩士、博士研究生參加了此研討會。在思維碰撞中,每位參與者都擴展了視野,收獲了知識,Seminar在熱烈的掌聲中落下帷幕。