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計量與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)系2021年秋季第1期研討會成功舉辦

2021年10月13日中午，由中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院計量與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)系主辦的2021年秋季學(xué)期第1期研討會在明德主樓419召開。本次研討會邀請到山東大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的劉彥伯助理教授，進(jìn)行了題為“Robust Inference with Stochastic Local Unit Root Regressors in Predictive Regressions”的學(xué)術(shù)報告。

劉老師首先介紹到，在預(yù)測回歸中變量可能具有隨機單位根（STUR）和局部隨機單位根（LSTUR），因此他提出一種可以繼續(xù)使用這種非平穩(wěn)變量應(yīng)用于預(yù)測能力回歸的方法，即使用由非平穩(wěn)變量自身構(gòu)造出來的工具變量(IVX)。具體地，他首先介紹IVX估計量的構(gòu)造，以及IVX估計量在不同回歸中的漸進(jìn)分布，然后證明了該方法在短期、長期均值和分位數(shù)回歸預(yù)測檢驗中的有效性，即能夠以較小的代價（損失部分的power）而確保檢驗具有良好的size。最后，他將該方法應(yīng)用于經(jīng)濟基本面對標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)超額回報的預(yù)測能力檢驗中。會后，參會人員就IVX的構(gòu)造方法和應(yīng)用范圍，預(yù)測回歸方程中各個變量的性質(zhì)，IVX如何更好地應(yīng)用于實際預(yù)測（Prediction），以及Prediction和Forecast的區(qū)別等問題，進(jìn)行了熱烈的討論。

本次研討會由中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院章永輝副教授主持，參會者還有經(jīng)濟學(xué)院的馬駿、王霞、王瑩、葛雷、趙倞同老師，以及數(shù)量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)的碩博生。會議在熱烈的掌聲中落下帷幕。